ОЦІНКА ЦІЛЬОВОГО КРИТЕРІЮ ТА ПРОВІДНИХ ІНДИКАТОРІВ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ У БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ
Н.В. Осадча,
д.е.н., доцент
ORCID https://orcid.org/0000-0001-5066-2174
e-mail: nosadcha86@gmail.com,
Інститут економіки промисловості НАН України, м. Дніпро,
Д.М. Артеменко
ORCID https://orcid.org/0000-0003-4947-2175
e-mail: D.artemenko@akoexpert.com.ua,
ТОВ «Інвестиційно-правова група», м. Київ.
Формат цитування
Осадча Н.В., Артеменко Д.М. Оцінка цільового критерію та провідних індикаторів регуляторного впливу у банківському секторі. Управління економікою: теорія та практика. Чумаченківські читання: зб. наук. праць / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2020. С. 68-81. DOI: https://doi.org/10.37405/2221-1187.2020.68-81
Мова статті
Українська
Анотація
Визначено суть і методи вимірювання цільового критерію та провідних індикаторів регуляторного впливу у банківському секторі. Запропоновано доповнити пруденційний банківський нагляд, що базується на відстеженні економічних нормативів окремих банків, моделями дискримінантного аналізу для комплексної оцінки фінансового стану і ризику банкрутства банків.
Застосування побудованої еталонної матриці дискримінантного аналізу рівня фінансового стану та ступеня ризику настання банкрутства банку як провідних індикаторів регулятивного впливу сприятиме підвищенню якості фінансового визначення його ринкової вартості як цільового критерію регуляторного впливу на банківську діяльність.
Еталонна матриця служить надійним індикатором для прийняття обґрунтованих рішень з боку власників, менеджерів, клієнтів і національних регуляторів щодо підтримання його ефективного функціонування та подальшого стабільного розвитку.
Використання діапазону значень рівня ймовірності банкрутства, який є оберненою величиною до інтегрального показника фінансового стану банку, дозволяє більш диференційовано визначити класи банків за рівнем фінансового стану і групи банків за ризиком банкрутства.
Розроблена еталонна матриця як вихідна складова методичного забезпечення комплексної оцінки ринкової вартості банків дозволяє уникати помилок при виборі методичного підходу та методів розрахунку ринкової вартості конкретного банку, виявляти потенційні банки-банкрути для детальної переоцінки їх кредитних портфелів і портфелів цінних паперів.
Ключові слова
оцінка, цільовий критерій, індикатори вимірювання, регуляторний вплив, фінансовий стан, імовірність банкрутства, банк.
Referensces
- Ohliad bankivskoho sektoru [Banking Sector Review]. (October, 2020). Retrieved from https://bank.gov.ua/ua/news/all/oglyad-bankivskogo-sektoru-zhovten-2020-roku [in Ukrainian].
- Pro zatverdzhennia Instruktsii pro poriadok rehuliuvannia diialnosti bankiv v Ukraini: Postanova NBU vid 28.08.2001 r. №368 [On approval of the Instruction on the procedure for regulating the activities of banks in Ukraine: Resolution of the NBU of August 28, 2001 №368]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01/page#Text [in Ukrainian].
- Artemenko, D. M. (2016). Metodychne zabezpechennia kompleksnoi otsinky vartosti banku v kryzovykh umovakh [Methodical maintenance of a complex estimation of cost of bank in crisis conditions]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Herald of the Donbas, 1(43), рр. 101–109 [in Ukrainian].
- Pro zatverdzhennia Polozhennia pro vyznachennia bankamy Ukrainy rozmiru kredytnoho ryzyku za aktyvnymy bankivskymy operatsiiamy: Postanova Natsionalnoho banku Ukrainy vid 30.06.2016 r. №351 [On approval of the Regulation on determining the amount of credit risk by banks of Ukraine for active banking operations: Resolution of the National Bank of Ukraine of June 30, 2016 №351]. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/v0351500-16 [in Ukrainian].
- Artemenko, D. M. (2016). Rozvytok modeli Bleka-Shoulza pry otsintsi rynkovoi vartosti banku u vitchyznianykh umovakh [Development of the Black-Scholes model in estimating the market value of the bank in domestic conditions]. Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu – Bulletin of Berdyansk University of Management and Business, 2(34), рр. 83-90 [in Ukrainian].
- Stolyarov, V. F., Artemenko, D. M. (2015). Specifics of Determining the Market Assessment Rights Requirement for Obligations Arising from the Implementation of the Bank Credit Operations of Different Quality that are Secured and Unsecured Collaterally. Economic Herald of the Donbas, 4(42), рр. 105-110.
Повний текст (.pdf)